數據顯示,標普500指數期貨價格曲線出現倒掛跡象,這意味著投資者正在押注標普500指數6個月波動率將高于1年波動率。


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                      2020美國總統大選將如何影響未來6個月的市場?

                      • 來源:互聯網
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                      • 2020-05-13
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                        除了疫情之外,投資者即將面臨另一個增加市場不確定性的大挑戰:2020年美國總統大選。

                        數據顯示,標普500指數期貨價格曲線出現倒掛跡象,這意味著投資者正在押注標普500指數6個月波動率將高于1年波動率。


                        熟悉股市規律的投資者都應該清楚,由于市場存在很多不確定性,所以一般來說股市遠期波動率會比近期波動率更高。然而,投資者當前的押注表明,美股在大選期間出現異常波動的可能性極大。

                        瑞士信貸首席股票衍生品策略師Mandy Xu在一份報告中寫道:
                        “投資者認為股市在最近6個月的波動將會加劇,不僅反映了秋季可能出現第二波疫情爆發風險,也反映了市場對即將到來的美國大選充滿憂慮。除了標普500指數之外,我們在其它全球指數中看不到這種明顯的扭曲,歐洲斯托克50指數和日經225指數的波動率押注都沒有出現異常。”

                        此外,恐慌指數VIX 10月期貨合約較9月和11月合約的升水幅度過去一個月呈上升趨勢。要知道的是,10月波動率指數期貨合約的基礎期權到期時間,剛好覆蓋11月大選時期。


                        此前,由于穩獲民主黨總統候選人提名的喬
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